Stochastic

스토캐스틱은 1950년대에 조지 래인(George Lane)이 알린 지표이다. 지표의 컨셉은 최근 N일간 주가 범위 중 현재 주가가 얼마나 높이 있는가 이다. 공식을 보면 컨셉이 바로 보인다.

$Stochastic\ N=\frac{Current\ price - Lowest\ price\ of\ N\ days}{Highest\ price\ of\ N\ days - Lowest\ price\ of\ N\ days} \times 100$

8일간의 주가가 다음과 같고 3일짜리 스토캐스틱인 스토캐스틱3을 구해보자. 스토캐스틱을 계산할 때는 종가만을 이용하는 것이 아니라 시고저종 정보를 모두 이용해서 구한다. 주의해야 한다.

Day	Open	High	Low	Close	Highest	Lowest	Stochastic 3	K	D
1	10	11	9	10	11	9	-	-	-
2	11	12	10	11	12	10	-	-	-
3	8	10	8	9	10	8	25.0	-	-
4	10	13	10	12	13	10	80.0	-	-
5	13	15	12	15	15	12	100.0	68.3	-
6	13	20	13	17	20	13	70.0	83.3	-
7	17	18	15	16	18	15	50.0	73.3	75.0
8	15	16	13	14	16	13	14.3	44.8	67.1

(Step 1) 3일짜리 스토캐스틱을 구해야 하니 첫 이틀은 데이터가 부족해서 계산이 불가하고, 3일째부터 들어간다. 1일~3일 기간의 최고가는 12, 최저가는 8이고, 3일자 종가는 9니까 스토캐스틱 $\frac{(9-8)}{(12-8)} \times 100 = 25$ 이다. 5일자는 3일~5일 기간의 최고가 15, 최저가 8, 5일자 종가 15 이므로, 스토캐스틱 $\frac{(15-8)}{(15-8)} \times 100 = 100$ 이다.

(Step 2) 이렇게 구한 스토캐스틱은 그날 주가의 수준은 잘 보여주지만 들쭉날쭉이 심해 트레이딩에 이용하기엔 불편하다. 그래서 스토캐스틱 값의 이동평균을 구해 스무딩 해야한다. 이렇게 구한 이동평균값을 Slow K라고 부르고, Slow K가 트레이딩 지표로 사용한다.

(Step 3) 래인은 지표를 더 정교하게 만들고 싶었는지 Slow K를 한번 더 스무딩해서 Slow D를 만들었다. Slow D는 Slow K를 한번 더 이동평균을 구한 것이다. 그리고 Slow K와 Slow D의 차이도 트레이딩 지표로 함께 제시했다.

살펴본 바와 같이 스토캐스틱을 계산할 때는 3단계 기준이 필요하다. 최초 스토캐스틱을 구하는 기간 N, 스토캐스틱을 가지고 이동평균값을 계산해 Slow K를 구하는데 필요한 기간 m, Slow K에서 Slow D로 이동평균을 계산하는데 필요한 기간 t. 이를 간단히 STO(N, m, t)로 표시한다. 래인이 제시한 기본값은 STO(14, 3, 3) 이다. 거래하는 증권사에 따라 N, m, t 모두 설정할 수 있는 HTS도 있고, N만 설정할 수 있는 HTS도 있다.